标星★ 置顶 公众号 爱你们 ♥ . 作者： 包赞、王小青@zs 摘要： 1、vix发展历程：vix的发展经历了两个阶段，第一个阶段是1993年到2003年，利用隐含波动率的方法来计算指数，该算法基于b-s公式，通过期权价格反算隐含波动率得到对预期波动率的估计。2003年，cboe同高盛合作改革了vix指数，并于同年9 但vix却在2008年年底达到80，是市场上唯一一个暴涨的，因此，大量投资者想要买进vix的期货和期权。 一些有远见的巴克莱银行交易员发现，其实许多投资者很难交易vix的产品。因为交易期货和期权对许多投资者过于复杂，而且成本较高。 q：vix不能被直接交易，请问美国是怎么实现交易vix的？ a：vix是个指数本身不可交易。美国有挂钩vix的可交易的品种，比如说vix指数期货可直接进行交易。此外也有投资者根据vix指数的变化特征或规律，结合其他判断进行投资交易，这个实际上也是vix交易的一种 2020年4月9日晚上的直播,谢谢大家捧场。对于事后仍有许多问题,在当时无法一一为各位解答,也许这也是其他人在交易期权中所产生问题~ 1.如果我是5周期交易，复盘是按5分钟，还是按1分钟？ 答:根据我们在直播课所说的,复盘并没有固定的时间框架,所以您是用5分钟周期的,复盘就是用5分钟,用30分钟 期权标的可以为股票指数以及复制指数的ETF期权（例如，上交所的50ETF期权）。 场外交易市场可以提供更多的可定制期权（例如，不同的执行价、到期时间的期权、标的证券可以为个股甚至一揽子股票）。在实际操作方面，用看跌期权对冲的缺点包括对冲成本的 什么是vix(期权波动指数)？这个vix是指股市在未来30天内的预期走势(涨跌)。vix指数本身只是未来30天内sandp500指数的年化预期波动(升或跌)。一般媒体有时将vix指数称为"恐惧指数"，因
除了持有看涨期权外，个股期权投资者还可以通过卖出看跌期权来替代对应的股票。 经过之前的介绍，我们知道深度实值看跌期权空头的delta值接近1，这就使这种头寸也可以变成股票的可行替代品。 该方法与多数经济分析的不同之处在于，它不将期权价格、信用利差或失业等变量假定为货币政策的函数（也不将后者视为前者的函数）。 相反，该方法发现，三十多年来的货币政策一直被锁定在一个周期里（在数学上是关系，不是函数），其中期权成本、信用 vix指数连涨两日,回升到40的水平。 看到不利的苗头,最爱自夸经济的特朗普立马发声:"美联储经常犯错。我也看到了数据,并且我做得比他们好得多,2021年将成为我们历史最佳的年份之一。我们很快就会有一种疫苗和治疗方法。" 悲观预期引发市场调整
3 交易优势： •针对投资组合中股票、信用和期权头寸避险 •发现欧洲与非欧洲波动率股指的价差 •加入新的资产类别分散投资组合 •鉴于波动率均值回归的特性， 产生额外的 Alpha •针对大型市场灾难避险 •用单一波动率股指来交易市场看法 •对所有期货到期日均适用的整合的价差矩阵 此外，还有其它的方法可以用来评定市场情绪。这里我们列出其中运用最广泛的一种： cboe (芝加哥期权交易所) 波动率指数 (vix指数) vix指数也被称为"恐惧指数"。其跟踪期权价格及隐含波动率计量。投资商们利用此类价格来保护自己免遭潜在价格修正的影响。 纸黄金作为黄金投资其中一个投资品种，也是24小时交易，周一上午8：00-周六凌晨4：00不间断交易。不同的交易时段，其交易行情也不一样。那么，纸黄金最佳交易时间是什么时候呢？ 487kb 实物期权分析中波动率参数估算研究 . 实物期权分析中波动率参数估算研究，何刚，，摘 要：波动率在实物期权定价模型中是一个非常重要的参数，但由于其标的资产没有历史的交易记录，因此很难准确地对其估算。 我的意思是十分简单的,如果卖空从未买入的股票是老生常谈,为什么空头还要说"等等,我坚决不会为了增加一个tick而屈尊等待,在复杂市场环境和微薄交易利润的情下,2007年几乎不可能这样规定"?但是你看,我在这儿不是为空头辩护或者谴责2008年的金融危机。 Trading.交易时间网（infointime.net）7 月27日 讯——本周以来，随着美国股市的持续攀升，衡量市场恐慌的指标VIX指数的读数已经跌至历史最低。 在一系列股指创出历史新高之后，VIX指数给出的信号暗示，市场情绪非常乐观。然而，市场真的如此乐观吗？
但vix却在2008年年底达到80，是市场上唯一一个暴涨的，因此，大量投资者想要买进vix的期货和期权。 一些有远见的巴克莱银行交易员发现，其实许多投资者很难交易vix的产品。因为交易期货和期权对许多投资者过于复杂，而且成本较高。
关键是我们的措辞，是让孩子感觉到自己有能力克服这个困难，而不是我们替孩子决定，让她做我们想让她做的事情。 引导孩子正常吃饭的最佳方法，就是"允许"她吃饭。如果她拒绝吃饭，父母应保持和善而坚定的态度，完全避免说教。 来源: 芝加哥期权交易所. VIX 指数一直表兄弟. 所有的指数，衡量波动性之间, vix 指数是最重要的, 特别是鉴于 S&与几乎所有资产类别的标准普尔 500 指数的相关性. 但是当你想要更大的准确性或更多的相关性，对你当前的贸易时，会发生什么 (例如. 3 交易优势： •针对投资组合中股票、信用和期权头寸避险 •发现欧洲与非欧洲波动率股指的价差 •加入新的资产类别分散投资组合 •鉴于波动率均值回归的特性， 产生额外的 Alpha •针对大型市场灾难避险 •用单一波动率股指来交易市场看法 •对所有期货到期日均适用的整合的价差矩阵 此外，还有其它的方法可以用来评定市场情绪。这里我们列出其中运用最广泛的一种： cboe (芝加哥期权交易所) 波动率指数 (vix指数) vix指数也被称为"恐惧指数"。其跟踪期权价格及隐含波动率计量。投资商们利用此类价格来保护自己免遭潜在价格修正的影响。