《交易情绪密码》书评：行为金融学的一个小小缩影，虽然通篇看上去是在推广路透中一个重要的市场情绪指标trmi，但实际上对这个指标构成进行了详尽的解释，情绪的确是金融市场中一个重要的指标不能忽略，尽管目前ai逐渐进入市场，但构建ai的源头还是我们的意识形态，蛮受启发。 交易vix期货和期权对许多投资者过于复杂，而且成本较高，是真的么？ - 交易vix期货和期权对许多投资者过于复杂，而且成本较高，是真的么？ ，发现很简单，而且成本很低，原来需要占用资金现在其实只要用利息支出就能达到效果，很好的工具 2019-01-28 16:06 （1）VIX，VIX FuturesVIX是衡量市场波动率的指数。它是一个导出指数derivative，根据S&P 500 指数后面30天的期权价格，经过换算而得出。VIX也经常被称为恐慌指数，因为市场的 大幅波动，是不确定性的表现，而对投资者产生畏惧心理。当然，理论上牛市也可以有较高的VIX指数。 是由vix衍生出来的etf中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，vix飙涨，而跟踪恐慌指数的etf vxx也随着狂涨。 同期，标普500 ETF SPY下跌。 VIX : 恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)，是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 $(VXX)$ 做多VIX短期期货指数 是由VIX衍生
通过ETF，用一个美股账户投资全球市场 | 港美股开户优惠及全球 … 这样的投资者可以选择几支流通性好的etf，在股市触底后买进，等大势逆转后抛出，每年的交易次数不多，风险相对较低，能够踏踏实实地睡个好觉。 3、杠杆etf可多倍做多或做空 C-VIX：中国版VIX编制手册强势来袭！_weixin_38754123的博客 … 图 1：c-vix. 上图展示的是中国版vix指数序列，总体上看，中国vix比vix指数更大，vix指数在美国市场平静时候，均值在12左右，而中国是在15左右。且美国市场上升阶段，vix一般不会大幅上升，而中国市场上行时，中国vix也会大幅上行。
隐含波动率对市场走势的指标作用,作者：钟文质、何钟一、隐含波动率的概念 衍生品作为标的资产的派生物，往往没有自己内在的价值，它们的价格依附于标的资产的价格和其它因素之上。然而，作为交易品种，我们又需要知道它们的真正价值。因此，对各种金融衍生品如何去定价成了一个关键 这是峰度，我们看50etf峰度的情况，红色的线是正太分布，是对收益率（价格改变量）收益率的分布，会看到50etf上都是尖峰后尾的，金融资产基本上都是长这样，都是不断的概率远远大于正太分布上的概率，以及小涨小跌的概率比正太分布小一些。我们说的黑 david tice在给cnbc的一篇文章中写道，投资者应该"拿着你的钱，然后逃跑"。 周三，他在做客cnb时说道："你们很享受这个派对。有很多人在跳舞。但我认为这可能相当危险。我得说，最后两次的10%的下降是一个信号，表明乐队已经准备好回家了。 从估值的角度来看，当前的市场处于历史平均估值的水平，是一个相对合理的点位，至少对于长线投资者持有中证800还是比较放心的. 但是，是否说明大盘就不会下跌呢？那就看读者对估值的理解以及当前市场环境的判断 vix广泛被认为是市场上最好的波动率指标，上周五触及7月来的最低水平，约接近12。 vix期货的空头仓位暴增适逢美股创下历史新高。尽管通常当股市处于纪录高点时，交易员往往会加重vix的看涨期权，押注出现下跌的机率。但是这次，随着vix接近年内最低点 Incrementum AG的基金经理兼In Gold We Trust报告的作者Ronald-Peter Stoeferle表示："由于市场的自满情绪如此之高，波动率指数的逆转将是残酷的。一旦市场意识到美国经济实际上并不是很好，波动性就会上升，这将利好黄金。" Merk Investments首席投资官兼总裁Axel Merk说 经过一系列的准备，2004年3月26日，cfe"开张"，并推出vix期货合约。时任cboe董事长兼首席执行官的比尔·布罗德斯基表示，vix期货会很容易被投资者所接受，此外他们对合约进行了优化，vix期货可以反映s&p500指数的波动情况，在很大程度上反映美国股票市场的动态。
VIX的计算主要借助了指数期权，因为指数本身并不能很好地反映投资者预期。最初的VIX是通过标普100指数平价期权的价格推算，而我们现在所熟知的VIX计算方法是CBOE在2003年与高盛公司（Goldman Sachs）一起更新奠定的。 是由vix衍生出来的etf中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，vix飙涨，而跟踪恐慌指数的etf vxx也随着狂涨。同期，标普500 etf spy下跌。 vxz 做多vix中期期货指数 uvxy 两倍做多vix短期期货指数 tvix 两倍做多vix短期期货指数 看跌-看涨比率(pcr)，即追踪看跌期权相对看涨期权成交易量或未平仓水平的指标，很好地与vix结合在一起。 pcr高于1暗示看跌情绪，而当pcr低于1，暗示市场倾向于看涨。追踪vix的投资者可用pcr作为确认工具。vix上升，加上pcr小于1，可能是多头乐见的信号。 至于个比较实用,端视交易者自己的习性及用的好不好为主,我认识有人仅看k线也可以做的很好的,也有认识用布尔通道的,使用多种方式而厉害的反而少见。 答:在历史数据上来看确实不错,除了用svxy的波动率etf之… VIX指数本身是不可交易的，所以很多机构推出了一些机制(所以是derivative of derivative)，这些包括VIX futures定约，VIX指数期权，和基本的VIX futures交易基金。这里VIX futures反映的是未来一段时间的VIX的期望值，可以是短期的1个月或中期的半年。这些Futures其实跟VIX指数
《交易情绪密码》书评：行为金融学的一个小小缩影，虽然通篇看上去是在推广路透中一个重要的市场情绪指标trmi，但实际上对这个指标构成进行了详尽的解释，情绪的确是金融市场中一个重要的指标不能忽略，尽管目前ai逐渐进入市场，但构建ai的源头还是我们的意识形态，蛮受启发。 论道 | 再现“尖峰”时刻，解读 VIX波动率指数