超高频动量轮动策略百万实盘准备发车了 - 初始资金：100万 开始时间：2020年4月27日 实盘策略简介： 我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型，这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略组成。组合中的策略年均交易次数大概为100次左右，平均持仓 多维量化策略则是多种量化投资策略的组合，其精髓大致可以归纳为：选股和择时策略。 一、量化选股策略. 选股的目标是根据市场行情变化和自己的操作周期，动态调整预先设置好的股票池，以构成下一阶段择时、调仓的基础。 动量和反转是并存的，尽管它们处于时间的完全不同的两端。 它们是对有效价格的系统偏离。 盈利公告后价格漂移，一个与中期的动量效应和长期的过度反应有关的更一般现象的一部分。 每经记者聂虹每经编辑肖芮冬原油价格战越演越烈，国际油价波动加剧，原油基金近两日走势也震荡不止。在这一背景下，今日（3月11日），多只原油基金发布临时公告：华宝油气公告称，基金近期持续出现场内高溢价，为了保护基金份额持有人的利益今日开市起至10点半停牌；嘉实原油（QDII-LOF
海龟交易是一个众所周知的趋势跟踪策略，最初是由理查德·丹尼斯教授给大家的。它的基本策略是以20天高点买入期货，并在20天低点卖出。 第二种是回归策略，也被称为收敛（convergence）或循环（cycle）交易。这一策略相信数值的运动最终会逆转。 机构投资者动量交易与市场效率研究 表明，动量交易者买涨卖跌产生的价格压力导致了惯性效应，Hong和Stein（1999）在他们的理 论模型中也提到，一些经验丰富的基金经理会采用动量交易策略，同时不少实证研究也表明， 机构投资者是不用程度上的动量交易者（Grinblatt, Titman和 Wermers, 1995；Nofsinger和 中国股市“反向效应”和“动量效应”研究
周琳杰（2002）则选取深沪两市1995-2000 年的股票交易数据，专门考察了中国股市动量策略的赢利性特征。研究发现，在卖空机制存 在的假定下，动量组合的形成和持有期限与其收益呈负相关关系；期限为一个月的动量策略 的超额收益明显好于其他期限的策略。
交易策略可提供持续的积极结果、错误最小化等优势。最优交易策略反映出交易者的目标和个人方法。 基本面交易者观察利率、就业报告和其他经济指标，力图预测市场趋势。 技术分析师跟踪历史价格和交易量，力图确定市场趋势。 称为"动量崩盘"的价格的急剧逆转让它 们的投资模型被套。 市场价格剧烈波动 让人回想起 2007 年的 "量化投资地震" ——许多人气很高的股票遭遇了突然而 残酷的抛售。 量化基金遇窘境 鹿特丹基金执行董事安德烈表示,9 月是一个痛苦的月份，9 月以来该公司 Inside bar应该比mother bar有更低的高点和更高的低点（一些交易者使用更加宽松的定义，也包括两根K线相等的情况）。 在较小的时间框架内，例如1小时图表，日线图表中的inside bar在1小时周期内看起来就像是K线的三角形模式。 虽然价格难预估，但投资有策略。他表示，对于原油这类型商品的投资策略一般有两种，动量策略和逢低买入策略。
德意志银行（Deutsche Bank）数据显示，该策略2019年的回报率为2.9%，超过了依赖于动量和价值的策略。 货币波动率从历史低点飙升（来源：彭博） 2019年套息交易盛行，部分原因是外汇市场比以往任何时候都要平静。 Akindynos-Nikolaos和Robert在《期货市场的动量策略与趋势跟踪基金》一文中检验了1978年1月至2012年1月35年间的期货市场并在71个期货合约的月频、周频和 【欧市盘前：亚洲股市承压 黄金日元双双反弹 油市价格战蔓延 留意晚间eia报告】3月11日亚洲时段，日内风险偏好情绪有所回落，美债收益率大幅 中国基金报记者姚波. 数家电脑驱动的对冲基金本月处境艰难，一些基金经理正受到先前热门股票被抛售的压力，上周沙特石油加工设施遇袭后油价飙升，国债收益率反转上扬，这让不少基金净值大幅下挫，这种被称为"动量崩盘"的价格的急剧逆转让它们的投资模型被套。 数量化策略跟踪评价周报:行业动量效应依旧强势,关注动量与景气度兼具的计算机板块 2017-09-07 00:00:00 作者： 张青 来源： 华宝证券 华宝证券 更多