当投资者预期未来标的价格上升的可能性大，但又担心上涨空间有限时，可以构建牛市价差期权组合。该策略适合较保守的投资者，希望能获取标的价格上升的盈利，同时限制标的价格下跌的亏损。从图1和图2中我们可以看出，当标的价格大幅上涨或下跌时，牛市价差组合的盈利和亏损都是有限的 股指期货交易可以通过价差交易赚取利润，其实价差交易和套利非常相似，说价差交易可能会比较陌生，但是套利交易是很多投资者炒股指期货的策略。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润 【汇率变化带来comex上海金期货价差交易机会】当前，市场焦点从新冠肺炎疫情转向各国放宽封锁和经济复苏，市场风险偏好回升，风险溢价下降 套利交易(Interest Arbitrage Transaction；carry trade)套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易，随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化，市场蕴含着大量 自己摸索总结出一套"期货数字游戏定律秘诀"，并在分析、交易中写下成千上万字的投资口诀，并在 9年交易过程中写了5000多篇有关期货的资料保存至今。林老师以 操作商品期货为主，以其独特的价差投资方法，已在期货市场盈利过亿元。
内外黄金价差为啥加大？ ---自2012年开始，中国黄金消费量已连续7年位居全球第一，居民对实物黄金的消费需求以及黄金资产的配置需求逐年增加，黄金进口量和库存量也逐年增加。按照惯例，当境内外黄金市场产生较大价差时，跨市交易者会敏锐地把握市场机会，迅速进场，买入境内黄金、卖出 以利用价差的均值回复特征进行交易的策略为例，虽然历史上价差表现出均值回复特征，但并不是我们入场之后价差就一定不会继续扩大，也不是说在近月合约到期时价差就一定会回复至平均值，成熟期货市场不止一次发生异常价差持续甚至扩大的情形。 岳鹏指出，"交易价差好比股票交易中收取的手续费一样，只不过这部分手续费交给了银行，但银行交易价差定得有点高。在国际原油期货市场上，1000桶的标准合约价差有时可能只有1美分左右。" 在"纸原油"交易中，银行扮演着"做市商"的角色。
原油现货与期货价差扩大，暗示需求正在崩溃 受美国将追随其他产油国减产的希望提振，过去一周原油期货价格上涨。但现货原油价格的走势却落后于期货价格，表明新冠疫情引发的全球经济低迷正在使原油供应大大超过需求。 同最后交易日: 最小变动价位: 0.2点: 交割方式: 现金交割: 合约月份: 当月、下月及随后两个季月: 交易代码: ih: 交易时间: 上午： 9:30-11:30，下午：13:00-15:00: 上市交易所: 中国金融期货交易所: 每日价格最大波动限制: 上一个交易日结算价的±10% 股指期货换月移仓可以价差配对交易么 - 目前做ih当月合约，每个月要移仓一次，一买一卖不同时操作，而且下月合约买一和卖一价差有点大，换仓时用是压力山大。不知可不可以价差配对交易，卖平当月合约，买开下月合约 价差交易模块¶. 价差交易与cta有比较大的不同： cta主要是针对单标的品种，盈利主要靠肥尾部分，特点是低胜率高盈亏比。 价差交易针对的是关联程度高的品种，实现方式可以是期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利。 会员服务. 工具及数据 提供套利分析、资金分析、席位分析、仓单分析、期现分析等期货实战工具；农产品、能化、黑色系产业数据服务。. 期货资料库 共享Jerry Ma(马老师)期货研究资料库，包含交易策略、每日付费问答、精选优质研报、海量电子书、精品专栏文章汇总。 在期货交易中我们进场听到价差这一说法，也有不少投资者会根据价差来调整自己的交易策略，那么什么是商品期现价差呢？在期现价差交易中又要注意什么呢？下面就跟小编一起来看看吧。
自己摸索总结出一套"期货数字游戏定律秘诀"，并在分析、交易中写下成千上万字的投资口诀，并在 9年交易过程中写了5000多篇有关期货的资料保存至今。林老师以 操作商品期货为主，以其独特的价差投资方法，已在期货市场盈利过亿元。 价差交易入门：低风险的期货投资手法pdf下载 内容简介 价差交易是什么人在什么时候发明的，恐怕已经无从考证了。在欧美、日本和我国都有人采用这种交易方法。但是，国内目前还没有一本专门介绍这种方法的书，只是有些书中简单地提到了这种方法。《价差交易入 期权价差交易策略（基础篇） 何为价差？ 价差是指将两个或多个同一类期权组合在一起的交易策略。. 1.牛市价差Bull Spread 假如投资者预期标的资产价格在未来会以一定幅度上涨，但他想稳中求胜。
股指期货交易可以通过价差交易赚取利润，其实价差交易和套利非常相似，说价差交易可能会比较陌生，但是套利交易是很多投资者炒股指期货的策略。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润 【汇率变化带来comex上海金期货价差交易机会】当前，市场焦点从新冠肺炎疫情转向各国放宽封锁和经济复苏，市场风险偏好回升，风险溢价下降 套利交易(Interest Arbitrage Transaction；carry trade)套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易，随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化，市场蕴含着大量 自己摸索总结出一套"期货数字游戏定律秘诀"，并在分析、交易中写下成千上万字的投资口诀，并在 9年交易过程中写了5000多篇有关期货的资料保存至今。林老师以 操作商品期货为主，以其独特的价差投资方法，已在期货市场盈利过亿元。 价差交易者为交易者提供以下优势： 从同一界面创建并管理多个底层证券的期货日历价差、期货转现货（EFP）价差及期权价差。 只需点击买价或卖价来创建一笔价差定单。 究竟什么是价差套利策略呢？价差套利策略盈利的核心是什么呢？下面听段郎给你解释吧一、赚钱原理 说的简单一点，就是赚取两份合约的差价。先设定一个价差值，比方说是5，当市场偏离方向的时候，即先做空价格高的合约，再做空价格低的合约，那么只要价差落在5之内，交易便可以盈利。 【 国债期货蝶式套利概述】 1、概念 蝶式交易，是基于中久期债券相对长短久期债券价值变化而进行债券统计套利交易的策略。蝶式交易的根据是博弈收益率曲线上中期利率相对于长短期利率未来的变动方向。蝶式交易曲线是由躯干和两翼两部分构成的，中期债券为躯干，短期和长期债券为左右翼。