⑤ 另外，美元兑日元在111.25价位也买入了价值2.5亿美元的期权，该期权将在5月31日到期。 指导仅供参考,不作为交易依据 [免责声明] 本文仅代表作者 即将到期大额期权: 1.1450 (22亿欧元，10月5日)、 1.1500 (16亿欧元，10月5日) ② 美元兑日元: 周三没有执行价接近市价的大宗期权 即将到期大额期权: 113 (3)2个月后,假如你买人的看跌期权合约即将到期(它们还没有执行),卖出看跌期权合约,并在新的市场水平上构建新双限期权。现在,看跌期权合约距离到期日还有1个月。对于你为新双限期权买入并卖出的期权合约来说，合适的行权价应该完全取决于当前的市场波动率。 从微观层面来看，在发展程度较高市场中，期权交易会降低标的期货合约的价格波动；在发展程度较低市场中，期权交易会提高标的期货合约的价格波动。 期权交易从时间上来说包括期权合约交易时间、合约月份和最后交易… 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原因所在。
交易者将在ym大约为19,840时卖出20,000看涨期权并买入20,050看涨期权（均为三周后到期），并获得大约20点的信用价差。这一利用波动溢价的案例，只是利用多边策略的交易者可以从期货期权受益的一种方式。 牛市中买入期货是大家熟知的策略。有了期权，如何做呢？策略的选择更多了!投资者可以买入看涨期权、卖出看跌期权、买入看涨期权垂直价差等。但是同为牛市交易策略，使用时机却不相同。还要将牛市进一步区分为不跌、小涨、大涨，然后作出不同的选择。 设想一下，您正在炒汇，但突然间大规模期权到期的新闻铺天盖地的来了。您应该如何应对这些新闻？而其对外汇市场又意味着什么？本文我们就来了解一下这方面内容。什么是期权？大体来说，期权是一类合同，其赋予买方按预先确定的时间与价格
相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。本报告将结合不同的市场预期，介绍相应的期权基本 外汇期权到期. 外汇期权是一种对未来时间会发生的事情预测并签订合约进行投资，那么，当到达预测时间后，也就是外汇期权到期，我们需要注意哪些东西？又该怎样应对？ 外汇期权到期的风险主要源于流动性风险以及时间价值归零风险。 期权的最后交易日是指投资者能够交易期权合约的最后一天，交易截止时间为该日15:00。期权到期日的行权操作时间一般会晚于最后交易日的交易时间。 在上期的期权“到期日”交易策略中，我们提到随着到期日临近，期权价格会大幅下跌，因此若在临近到期日前买入期权并持有到期，那么期权到期时可以赚取内在价值与权利金成本的差额而获益。并且实证研究表明，在距离到期日第3天和第4天买入平值看涨和看跌期权的收益更高，且买入平值策略 由于期权具有不同的行权价和到期日，因此即便是同一标的，期权的合约少说也有几十个。如果要将所有的交易策略一一列出，保守估计也有上百万种。根据过往经验，复杂的交易策略并不能够保证获利，因此对于大多数投资… 2、要给市场一定的时间。换句话说，此种策略的投资者一般不建议买入期限过短的期权。理由很简单，即将到期的期权就像是临近交割的期货一样，其走势基本上是由现货市场决定，谷牛期权投资者的观点已经变得无关紧要了。
2、要给市场一定的时间。换句话说，此种策略的投资者一般不建议买入期限过短的期权。理由很简单，即将到期的期权就像是临近交割的期货一样，其走势基本上是由现货市场决定，期权投资者的观点已经变得无关紧要了。 （2）卖出宽跨式策略的到期损益图： 买入宽跨式期权策略与跨式期权策略类似，是预测价格会大幅度波动，但 不知波动方向时采用的一种策略。该策略最大亏损是买入两个期权的权利金， 而盈利潜力很大。而卖出宽跨式期权的策略与买入宽跨式期权策略相反
关于期权全真模拟交易2014年2月到期合约最后交易日、行权日特别提醒 2014-02-21; 上交所期权全真模拟交易2014年1月到期合约交割日特别提醒 2014-01-23; 上海证券交易所关于启动期权全真模拟交易的补充通知 2013-12-18 最简单的办法是利用期权到期的信息。期权合同通常价值为一个在1亿至5亿美元间的数字。超过这个区间的金额很少见。那些相对更高的金额会引起期权交易商的注意，他们会试图尽一切可能将报价调整至期权的执行价格。这种情况在期权到期时报价高出执行 读书笔记：期权交易策略（1） 1. 保本债券（principal-protected notes） 读书笔记：期权交易策略（1） 2. 单一期权+股票的策略. 读书笔记：期权交易策略（1） 3. 差价策略——期权+期权. 差价策略，是将2个或多个相同类型的期权组合在一起的交易策略。 外汇期权：澳元、欧元、英镑、日元贴近市价期权周五到期； 据dtcc数据，纽约时段到期的最接近市价的大宗期权信息如下： ① 欧元兑美元: 1.0990 (3.89亿欧元)、 1.1000 (3.93亿欧元)、 1.1005 (2.73亿欧元)、 1.1030 (2.71亿欧元)、 1.1050 (5.47亿欧元)、 1.1110 (3.19亿欧元)、 1.1150 (4.41亿欧元)、 1.1155 (4.48亿欧元 在上期的期权"到期日"交易策略中，我们提到随着到期日临近,期权价格会大幅下跌，因此若在临近到期日前买入期权并持有到期，那么期权到期时可以赚取内在价值与权利金成本的差额而获益。 在前期的期权"到期日"交易策略中，我们提到随着到期日的临近，期权价格会急剧下降，因此如果期权在到期日之前被买入并持有，期权到期时内在价值和溢价成本之间的差额就可以得到。此外，实证研究表明，从到期日算起